Сравнение USAF с QVOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas America Fund (USAF) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY).
USAF и QVOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAF - это активно управляемый фонд от Atlas. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USAF и QVOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAF и QVOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USAF Atlas America Fund | 2.44% | 9.09% | 0.23% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 3.75% | 16.45% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, USAF показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у QVOY с доходностью 3.75%.
USAF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAF и QVOY
USAF берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии QVOY в 1.30%.
Доходность на риск
USAF vs. QVOY — Ранг доходности на риск
USAF
QVOY
Сравнение USAF c QVOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAF | QVOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.90 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.63 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 9.04 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAF | QVOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.76 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между USAF и QVOY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAF и QVOY
Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности QVOY в 8.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USAF Atlas America Fund | 2.44% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.97% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок USAF и QVOY
Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки QVOY в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и QVOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAF | QVOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -17.05% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -9.69% | +5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -7.52% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -3.78% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.82% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAF и QVOY
Текущая волатильность для Atlas America Fund (USAF) составляет 2.00%, в то время как у Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что USAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAF | QVOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 4.90% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 13.86% | -8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58% | 17.86% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 15.03% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 15.03% | -9.11% |