PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAF с NTSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAF с NTSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas America Fund (USAF) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).

USAF и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAF - это активно управляемый фонд от Atlas. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USAF и NTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas America Fund (USAF) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAF и NTSE

2026 (YTD)20252024
USAF
Atlas America Fund		2.44%9.09%0.23%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		5.87%36.29%-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, USAF показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.

USAF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.84%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.93%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSE

1 день
0.27%
1 месяц
-8.42%
С начала года
5.87%
6 месяцев
10.53%
1 год
37.29%
3 года*
15.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas America Fund

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Часто сравнивают с USAF:
USAF с PZRMXUSAF с VOOUSAF с INCMUSAF с HIDEUSAF с MFULUSAF с MKAMUSAF с DDX
Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с JPGL.LNTSE с VWONTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG

Сравнение комиссий USAF и NTSE

USAF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.

USAF
Atlas America Fund
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Доходность на риск

USAF vs. NTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAF
Ранг доходности на риск USAF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAF c NTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAFNTSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.84

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.48

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.64

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

10.21

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAF vs. NTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAF на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSE равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAF и NTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAFNTSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.84

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.15

+1.34

Корреляция

Корреляция между USAF и NTSE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAF и NTSE

Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности NTSE в 3.13%

TTM20252024202320222021
USAF
Atlas America Fund		2.44%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		3.13%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%

Просадки

Сравнение просадок USAF и NTSE

Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и NTSE.

Загрузка...

Показатели просадок

USAFNTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-42.84%

+38.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-14.20%

+9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-10.58%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-20.34%

+19.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.66%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USAF и NTSE

Текущая волатильность для Atlas America Fund (USAF) составляет 2.00%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что USAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAFNTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

9.82%

-7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

15.30%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58%

20.34%

-13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

18.75%

-12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

18.75%

-12.83%