Сравнение USAF с GYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas America Fund (USAF) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD).
USAF и GYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAF - это активно управляемый фонд от Atlas. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. GYLD - это пассивный фонд от Arrow Funds, который отслеживает доходность DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Фонд был запущен 8 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности USAF и GYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAF и GYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USAF Atlas America Fund | 2.11% | 9.09% | 0.23% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 3.35% | 19.85% | -3.05% |
Доходность по периодам
С начала года, USAF показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у GYLD с доходностью 3.35%.
USAF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GYLD
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 4.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAF и GYLD
USAF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GYLD в 0.75%.
Доходность на риск
USAF vs. GYLD — Ранг доходности на риск
USAF
GYLD
Сравнение USAF c GYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAF | GYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.61 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.87 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 7.27 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAF | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.19 | +1.26 |
Корреляция
Корреляция между USAF и GYLD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAF и GYLD
Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности GYLD в 7.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAF Atlas America Fund | 2.45% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.78% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
Просадки
Сравнение просадок USAF и GYLD
Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и GYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAF | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -55.03% | +50.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -8.10% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -2.19% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -14.58% | +13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.09% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAF и GYLD
Текущая волатильность для Atlas America Fund (USAF) составляет 2.07%, в то время как у Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что USAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAF | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 4.07% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 8.26% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58% | 12.97% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 13.57% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 16.59% | -10.67% |