Сравнение USAF с EAOM
USAF (Atlas America Fund) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. USAF is actively managed, while EAOM is passively managed. Over the past year, USAF returned 6.07% vs 14.66% for EAOM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. USAF charges 0.89%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.
Доходность
Сравнение доходности USAF и EAOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAF показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у EAOM с доходностью 5.08%.
USAF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOM
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAF и EAOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USAF Atlas America Fund | 2.08% | 9.09% | 0.23% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 5.08% | 12.90% | -0.53% |
Correlation
The correlation between USAF and EAOM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAF vs. EAOM — Ранг доходности на риск
USAF
EAOM
Сравнение USAF c EAOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAF | EAOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.85 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 12.53 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAF | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.29 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.76 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок USAF и EAOM
Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и EAOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAF | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -20.73% | +16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -5.17% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -0.45% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -4.97% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.17% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAF и EAOM
Текущая волатильность для Atlas America Fund (USAF) составляет 1.08%, в то время как у iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что USAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAF | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 2.31% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 5.24% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 6.44% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 8.07% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 7.91% | -2.22% |
Сравнение комиссий USAF и EAOM
USAF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAF и EAOM
Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности EAOM в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.78% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% |
USAF Atlas America Fund | 2.45% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USAF and EAOM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAOM has higher volatility (2.31%) compared to USAF (1.08%). In terms of maximum drawdown, USAF dropped -4.46% vs EAOM's -20.73%.
On 1-year performance, EAOM leads with 14.66% vs 6.07% for USAF. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, USAF has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EAOM has performed better with a 14.66% return vs 6.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.89% for USAF.
EAOM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.45% for USAF.
They also come from different issuers: Atlas and iShares. Their fees differ too: 0.89% for USAF and 0.18% for EAOM.
EAOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAF и EAOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор