PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAF с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAF с EAOK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas America Fund (USAF) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK).

USAF и EAOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAF - это активно управляемый фонд от Atlas. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности USAF и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas America Fund (USAF) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAF и EAOK

2026 (YTD)20252024
USAF
Atlas America Fund		2.44%9.09%0.23%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.44%11.47%-0.46%

Доходность по периодам

С начала года, USAF показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью -0.44%.

USAF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.84%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.93%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOK

1 день
0.27%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
9.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas America Fund

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с USAF:
USAF с PZRMXUSAF с VOOUSAF с INCMUSAF с HIDEUSAF с MFULUSAF с DDXUSAF с MKAM
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с TSPXEAOK с CEFSEAOK с VOO

Сравнение комиссий USAF и EAOK

USAF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.

USAF
Atlas America Fund
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

USAF vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAF
Ранг доходности на риск USAF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAF c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAFEAOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.42

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.07

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.13

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

8.42

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAF vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAF на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOK равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAF и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAFEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.42

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.56

+0.93

Корреляция

Корреляция между USAF и EAOK составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAF и EAOK

Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности EAOK в 3.24%

TTM202520242023202220212020
USAF
Atlas America Fund		2.44%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.24%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%

Просадки

Сравнение просадок USAF и EAOK

Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и EAOK.

Загрузка...

Показатели просадок

USAFEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-19.91%

+15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-4.49%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-2.83%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-5.15%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.14%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности USAF и EAOK

Текущая волатильность для Atlas America Fund (USAF) составляет 2.00%, в то время как у iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что USAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAFEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

2.85%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

4.02%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58%

6.51%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

6.99%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

6.83%

-0.91%