Сравнение USAF с CTAP
USAF (Atlas America Fund) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. USAF charges 0.89%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности USAF и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAF показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.
USAF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAF и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USAF Atlas America Fund | 2.08% | 0.42% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
Correlation
The correlation between USAF and CTAP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAF vs. CTAP — Ранг доходности на риск
USAF
CTAP
Сравнение USAF c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAF | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAF | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 2.50 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок USAF и CTAP
Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAF | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -9.02% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -4.47% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -2.18% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USAF и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAF | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 23.94% | -17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 23.94% | -18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 23.94% | -18.25% |
Сравнение комиссий USAF и CTAP
USAF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAF и CTAP
Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% |
USAF Atlas America Fund | 2.45% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
USAF and CTAP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.89% for USAF.
USAF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.65% for CTAP.
They also come from different issuers: Atlas and Simplify. Their fees differ too: 0.89% for USAF and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для USAF и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор