PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAF с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAF с CTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas America Fund (USAF) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP).

USAF и CTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAF - это активно управляемый фонд от Atlas. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности USAF и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas America Fund (USAF) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAF и CTAP

2026 (YTD)2025
USAF
Atlas America Fund		2.11%0.42%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		5.36%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, USAF показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 5.36%.

USAF

1 день
0.82%
1 месяц
-2.75%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTAP

1 день
1.18%
1 месяц
-5.40%
С начала года
5.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas America Fund

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с USAF:
USAF с PZRMXUSAF с VOOUSAF с INCMUSAF с DDXUSAF с HIDEUSAF с MFULUSAF с MKAM
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с CTACTAP с VOOCTAP с ESBGCTAP с RSSTCTAP с RSSBCTAP с NTSECTAP с SPY

Сравнение комиссий USAF и CTAP

USAF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

USAF
Atlas America Fund
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

USAF vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAF
Ранг доходности на риск USAF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAF c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAFCTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAF vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAFCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.31

+0.14

Корреляция

Корреляция между USAF и CTAP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAF и CTAP

Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности CTAP в 0.75%

TTM2025
USAF
Atlas America Fund		2.45%2.50%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAF и CTAP

Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и CTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

USAFCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-9.02%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-5.64%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-2.15%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USAF и CTAP

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAFCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58%

22.12%

-15.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

22.12%

-16.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

22.12%

-16.20%