Сравнение USAC с FSCSX
USAC (USA Compression Partners, LP) is a stock, while FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) is Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, USAC returned 19.04%/yr vs 16.09%/yr for FSCSX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USAC и FSCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAC показывает доходность 21.00%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью -13.54%. За последние 10 лет акции USAC превзошли акции FSCSX по среднегодовой доходности: 19.04% против 16.09% соответственно.
USAC
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- 21.00%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 22.62%
- 10 лет*
- 19.04%
FSCSX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- -13.54%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам USAC и FSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAC USA Compression Partners, LP | 21.00% | 6.38% | 12.67% | 28.80% | 25.91% | 45.90% | -10.09% | 57.91% | -11.29% | 8.05% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -13.54% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
Correlation
The correlation between USAC and FSCSX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2013 г. | 0.22 |
Over the past year, the correlation between USAC and FSCSX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAC vs. FSCSX — Ранг доходности на риск
USAC
FSCSX
Сравнение USAC c FSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAC | FSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.35 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | -0.78 | +4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAC и FSCSX
Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и FSCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAC | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.96% | -64.66% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -34.24% | +22.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -34.24% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -37.06% | +12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.96% | -37.06% | -41.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -18.48% | +6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -13.22% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 15.37% | -10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAC и FSCSX
Текущая волатильность для USA Compression Partners, LP (USAC) составляет 10.01%, в то время как у Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что USAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAC | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 12.57% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.85% | 25.44% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 28.43% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 26.51% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.80% | 24.63% | +18.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAC и FSCSX
Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что меньше доходности FSCSX в 23.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 23.23% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
USAC USA Compression Partners, LP | 7.86% | 9.13% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% |
Часто задаваемые вопросы
USAC and FSCSX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCSX has higher volatility (12.57%) compared to USAC (10.01%). In terms of maximum drawdown, USAC dropped -78.96% vs FSCSX's -64.66%.
USAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAC и FSCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор