Сравнение USAAX с VIGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).
USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности USAAX и VIGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAAX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | -10.39% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USAAX показывает доходность -10.65%, а VIGIX немного выше – -10.39%. За последние 10 лет акции USAAX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 14.01% против 16.03% соответственно.
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
VIGIX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAAX и VIGIX
USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.
Доходность на риск
USAAX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
USAAX
VIGIX
Сравнение USAAX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAAX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.80 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 3.97 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAAX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.51 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между USAAX и VIGIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAAX и VIGIX
Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности VIGIX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок USAAX и VIGIX
Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и VIGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAAX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.79% | -56.95% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -16.51% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | -35.62% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -35.62% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -13.17% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -16.36% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 4.64% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAAX и VIGIX
USAA Growth Fund (USAAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеют волатильность 6.86% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAAX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 7.01% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 12.74% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 22.99% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 22.36% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 21.53% | +0.52% |