PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAAX с UUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAAX с UUSTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX).

USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. UUSTX управляется Victory. Фонд был запущен 18 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности USAAX и UUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAAX и UUSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAAX
USAA Growth Fund		-9.86%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		0.30%5.25%6.20%5.57%-0.69%0.78%3.00%4.37%1.58%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, USAAX показывает доходность -9.86%, что значительно ниже, чем у UUSTX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции USAAX превзошли акции UUSTX по среднегодовой доходности: 14.11% против 2.91% соответственно.

USAAX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-9.73%
1 год
14.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
9.89%
10 лет*
14.11%

UUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.18%
3 года*
5.28%
5 лет*
3.35%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth Fund

USAA Ultra Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с VOOUSAAX с USCAXUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX
Часто сравнивают с UUSTX:
UUSTX с QDVE.DEUUSTX с FTHRXUUSTX с USAUXUUSTX с USCRXUUSTX с BUBIXUUSTX с FHCOXUUSTX с NUSFX

Сравнение комиссий USAAX и UUSTX

USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии UUSTX в 0.62%.

USAAX
USAA Growth Fund
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

USAAX vs. UUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
UUSTX
Ранг доходности на риск UUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAAX c UUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAAXUUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.86

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

8.47

-7.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

2.73

-1.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

7.72

-6.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

30.57

-27.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAAX vs. UUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAAX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа UUSTX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAAX и UUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAAXUUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.86

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

2.28

-1.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.95

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.79

-1.30

Корреляция

Корреляция между USAAX и UUSTX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAAX и UUSTX

Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности UUSTX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAAX
USAA Growth Fund		11.78%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		4.30%4.81%5.30%3.87%2.01%0.87%2.10%2.66%2.38%1.60%1.31%1.33%

Просадки

Сравнение просадок USAAX и UUSTX

Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки UUSTX в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и UUSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAAXUUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.79%

-7.34%

-59.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-0.59%

-16.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-2.53%

-39.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-7.34%

-34.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.93%

-0.49%

-12.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-0.27%

-18.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

0.15%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности USAAX и UUSTX

USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAAXUUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

0.27%

+6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

1.07%

+11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

1.51%

+21.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

1.48%

+22.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

1.49%

+20.56%