PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAAX с USGNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAAX с USGNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USAAX (USAA Growth Fund) and USGNX (USAA Government Securities Fund) are both mutual funds - USAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Victory, while USGNX is a Government Bonds fund managed by Victory. Over the past 10 years, USAAX returned 15.49%/yr vs 1.56%/yr for USGNX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. USAAX charges 0.84%/yr vs 0.53%/yr for USGNX.

Доходность

Сравнение доходности USAAX и USGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Government Securities Fund (USGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAAX показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у USGNX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции USAAX превзошли акции USGNX по среднегодовой доходности: 15.49% против 1.56% соответственно.

USAAX

1 день
-1.45%
1 месяц
3.30%
С начала года
3.32%
6 месяцев
2.91%
1 год
18.14%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.08%
10 лет*
15.49%

USGNX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.45%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.76%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAAX и USGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAAX
USAA Growth Fund		3.32%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%
USGNX
USAA Government Securities Fund		0.23%7.20%1.94%4.13%-8.13%-1.05%5.48%5.60%1.05%1.35%

Correlation

The correlation between USAAX and USGNX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1991 г.

-0.05

The correlation between USAAX and USGNX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth Fund

USAA Government Securities Fund

Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с VOOUSAAX с USCAXUSAAX с SPYUSAAX с VTIUSAAX с USSCXUSAAX с VUGUSAAX с QQQ
Часто сравнивают с USGNX:
USGNX с VFITXUSGNX с MDSIXUSGNX с USAUXUSGNX с FNBGXUSGNX с RFBAXUSGNX с USHYXUSGNX с RSNRX

Доходность на риск

USAAX vs. USGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
USGNX
Ранг доходности на риск USGNX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGNX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGNX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGNX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAAX c USGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Government Securities Fund (USGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAAXUSGNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.44

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.19

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.85

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

5.91

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAAX vs. USGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAAX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USGNX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAAX и USGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAAXUSGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.16

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.41

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.12

-0.62

Просадки

Сравнение просадок USAAX и USGNX

Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки USGNX в -12.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и USGNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAAXUSGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.79%

-12.03%

-54.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-2.68%

-14.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.85%

-5.11%

-24.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-12.03%

-29.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-12.03%

-29.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.48%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-1.36%

-17.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

0.84%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности USAAX и USGNX

USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с USAA Government Securities Fund (USGNX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAAXUSGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

1.27%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

2.46%

+9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

3.43%

+12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

4.82%

+19.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

3.80%

+18.30%

Сравнение комиссий USAAX и USGNX

USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии USGNX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAAX и USGNX

Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности USGNX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAAX
USAA Growth Fund		10.28%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%
USGNX
USAA Government Securities Fund		3.82%3.75%3.65%2.77%2.07%3.02%2.84%2.46%2.26%2.07%2.07%2.38%

Часто задаваемые вопросы

USAAX and USGNX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAAX has higher volatility (4.04%) compared to USGNX (1.27%). In terms of maximum drawdown, USAAX dropped -66.79% vs USGNX's -12.03%.

USGNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAAX и USGNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор