Сравнение USAAX с GQEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).
USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности USAAX и GQEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAAX и GQEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -10.93% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 9.54% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
Доходность по периодам
С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
GQEPX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAAX и GQEPX
USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.
Доходность на риск
USAAX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск
USAAX
GQEPX
Сравнение USAAX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAAX | GQEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.43 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.66 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.74 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 1.86 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAAX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.43 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.78 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между USAAX и GQEPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAAX и GQEPX
Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности GQEPX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.37% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAAX и GQEPX
Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и GQEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAAX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.79% | -28.45% | -38.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -8.34% | -8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | -20.49% | -21.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -6.50% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -5.75% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 3.49% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAAX и GQEPX
USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAAX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 2.77% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 7.29% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 12.41% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 15.87% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 18.85% | +3.20% |