Сравнение USAAX с BGRWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и Barrett Growth Fund (BGRWX).
USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. BGRWX управляется Barrett. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности USAAX и BGRWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAAX и BGRWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
BGRWX Barrett Growth Fund | -10.04% | 8.11% | 28.38% | 32.94% | -24.83% | 21.22% | 28.96% | 31.99% | -0.46% | 21.00% |
Доходность по периодам
С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у BGRWX с доходностью -10.04%. За последние 10 лет акции USAAX превзошли акции BGRWX по среднегодовой доходности: 14.01% против 12.45% соответственно.
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
BGRWX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAAX и BGRWX
USAAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BGRWX в 1.25%.
Доходность на риск
USAAX vs. BGRWX — Ранг доходности на риск
USAAX
BGRWX
Сравнение USAAX c BGRWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и Barrett Growth Fund (BGRWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAAX | BGRWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.17 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.37 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.26 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 0.93 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAAX | BGRWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.17 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.33 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между USAAX и BGRWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAAX и BGRWX
Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что меньше доходности BGRWX в 13.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
BGRWX Barrett Growth Fund | 13.10% | 11.78% | 10.42% | 3.01% | 22.03% | 11.98% | 6.78% | 2.43% | 3.49% | 4.79% | 0.00% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок USAAX и BGRWX
Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки BGRWX в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и BGRWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAAX | BGRWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.79% | -56.87% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -14.80% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | -29.69% | -12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -29.69% | -12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -14.60% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -18.01% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 4.09% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAAX и BGRWX
USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Barrett Growth Fund (BGRWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGRWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAAX | BGRWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.07% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 9.27% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 17.68% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 18.73% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 18.79% | +3.26% |