Сравнение BGRWX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barrett Growth Fund (BGRWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BGRWX управляется Barrett. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRWX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRWX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRWX Barrett Growth Fund | -9.54% | 8.11% | 28.38% | 32.94% | -24.83% | 21.22% | 28.96% | 31.99% | -0.46% | 21.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.65% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRWX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BGRWX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.51% против 14.16% соответственно.
BGRWX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -9.54%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 12.51%
FXAIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRWX и FXAIX
BGRWX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
BGRWX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
BGRWX
FXAIX
Сравнение BGRWX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Growth Fund (BGRWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRWX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.00 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.52 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.53 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 7.30 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRWX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.00 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.77 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между BGRWX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRWX и FXAIX
Дивидендная доходность BGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRWX Barrett Growth Fund | 13.03% | 11.78% | 10.42% | 3.01% | 22.03% | 11.98% | 6.78% | 2.43% | 3.49% | 4.79% | 0.00% | 0.15% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок BGRWX и FXAIX
Максимальная просадка BGRWX за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRWX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRWX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -33.79% | -23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -8.89% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -24.50% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.69% | -33.79% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -5.56% | -8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -3.83% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.55% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRWX и FXAIX
Barrett Growth Fund (BGRWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.14% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRWX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.37% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.55% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 18.32% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 16.92% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 18.05% | +0.74% |