PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRWX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRWX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barrett Growth Fund (BGRWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

BGRWX управляется Barrett. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности BGRWX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrett Growth Fund (BGRWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGRWX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGRWX
Barrett Growth Fund		-10.04%8.11%28.38%32.94%-24.83%21.22%28.96%31.99%-0.46%21.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, BGRWX показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции BGRWX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.45% против 14.08% соответственно.

BGRWX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-6.10%
1 год
2.63%
3 года*
14.76%
5 лет*
8.12%
10 лет*
12.45%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrett Growth Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с BGRWX:
BGRWX с VFIFXBGRWX с USAAXBGRWX с BBLIXBGRWX с FCGSXBGRWX с IOLZXBGRWX с SWLGXBGRWX с TILIX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий BGRWX и FXAIX

BGRWX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

BGRWX
Barrett Growth Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

BGRWX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRWX
Ранг доходности на риск BGRWX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRWX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRWX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRWX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRWX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRWX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRWX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Growth Fund (BGRWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRWXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.97

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.49

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.52

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

7.30

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRWX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRWX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRWX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRWXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.97

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.76

-0.44

Корреляция

Корреляция между BGRWX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRWX и FXAIX

Дивидендная доходность BGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRWX
Barrett Growth Fund		13.10%11.78%10.42%3.01%22.03%11.98%6.78%2.43%3.49%4.79%0.00%0.15%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок BGRWX и FXAIX

Максимальная просадка BGRWX за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRWX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGRWXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-33.79%

-23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-12.13%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-24.50%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.69%

-33.79%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.60%

-6.23%

-8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-3.83%

-14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.53%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRWX и FXAIX

Текущая волатильность для Barrett Growth Fund (BGRWX) составляет 5.07%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BGRWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGRWXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.34%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.53%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

18.32%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

16.92%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

18.05%

+0.74%