PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRWX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRWX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barrett Growth Fund (BGRWX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

BGRWX управляется Barrett. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BGRWX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrett Growth Fund (BGRWX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGRWX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGRWX
Barrett Growth Fund		-10.04%8.11%28.38%32.94%-24.83%21.22%28.96%31.99%-0.46%21.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-1.87%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, BGRWX показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции BGRWX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 12.45% против 16.74% соответственно.

BGRWX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-6.10%
1 год
2.63%
3 года*
14.76%
5 лет*
8.12%
10 лет*
12.45%

ADX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
3.99%
1 год
26.91%
3 года*
24.53%
5 лет*
15.21%
10 лет*
16.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrett Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с BGRWX:
BGRWX с FXAIXBGRWX с VFIFXBGRWX с USAAXBGRWX с ACIHXBGRWX с BBLIXBGRWX с BLUEXBGRWX с FCGSX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий BGRWX и ADX

BGRWX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

BGRWX
Barrett Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

BGRWX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRWX
Ранг доходности на риск BGRWX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRWX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRWX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRWX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRWX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRWX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRWX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Growth Fund (BGRWX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRWXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.44

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.15

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

2.48

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

11.37

-10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRWX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRWX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRWX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRWXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.44

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.89

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.09

+0.23

Корреляция

Корреляция между BGRWX и ADX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRWX и ADX

Дивидендная доходность BGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности ADX в 8.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRWX
Barrett Growth Fund		13.10%11.78%10.42%3.01%22.03%11.98%6.78%2.43%3.49%4.79%0.00%0.15%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.25%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок BGRWX и ADX

Максимальная просадка BGRWX за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRWX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGRWXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-71.60%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-10.16%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-25.07%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.69%

-37.17%

+7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.60%

-4.23%

-10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-23.22%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.42%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRWX и ADX

Текущая волатильность для Barrett Growth Fund (BGRWX) составляет 5.07%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что BGRWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGRWXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.58%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

10.76%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

18.75%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

17.22%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

17.96%

+0.83%