Сравнение BGRWX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barrett Growth Fund (BGRWX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
BGRWX управляется Barrett. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRWX и VFIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRWX и VFIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRWX Barrett Growth Fund | -10.04% | 8.11% | 28.38% | 32.94% | -24.83% | 21.22% | 28.96% | 31.99% | -0.46% | 21.00% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -1.43% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRWX показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции BGRWX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 12.45% против 10.57% соответственно.
BGRWX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 12.45%
VFIFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRWX и VFIFX
BGRWX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.
Доходность на риск
BGRWX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск
BGRWX
VFIFX
Сравнение BGRWX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Growth Fund (BGRWX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRWX | VFIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.37 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.96 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.93 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 8.80 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRWX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.37 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BGRWX и VFIFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRWX и VFIFX
Дивидендная доходность BGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности VFIFX в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRWX Barrett Growth Fund | 13.10% | 11.78% | 10.42% | 3.01% | 22.03% | 11.98% | 6.78% | 2.43% | 3.49% | 4.79% | 0.00% | 0.15% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.12% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок BGRWX и VFIFX
Максимальная просадка BGRWX за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRWX и VFIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRWX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -51.68% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -10.52% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -25.40% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.69% | -31.36% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -6.48% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -6.93% | -11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.31% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRWX и VFIFX
Текущая волатильность для Barrett Growth Fund (BGRWX) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что BGRWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRWX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.57% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 8.91% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 14.98% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 14.12% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 15.07% | +3.72% |