Сравнение BGRWX с SAOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barrett Growth Fund (BGRWX) и Barrett Opportunity Fund (SAOPX).
BGRWX управляется Barrett. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. SAOPX управляется Barrett. Фонд был запущен 28 февр. 1979 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRWX и SAOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRWX и SAOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRWX Barrett Growth Fund | -10.04% | 8.11% | 28.38% | 32.94% | -24.83% | 21.22% | 28.96% | 31.99% | -0.46% | 21.00% |
SAOPX Barrett Opportunity Fund | -2.61% | 12.76% | 20.81% | 17.85% | -6.39% | 31.64% | 1.23% | 19.96% | -9.47% | 20.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRWX показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у SAOPX с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции BGRWX превзошли акции SAOPX по среднегодовой доходности: 12.45% против 11.64% соответственно.
BGRWX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 12.45%
SAOPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRWX и SAOPX
BGRWX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SAOPX в 1.18%.
Доходность на риск
BGRWX vs. SAOPX — Ранг доходности на риск
BGRWX
SAOPX
Сравнение BGRWX c SAOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Growth Fund (BGRWX) и Barrett Opportunity Fund (SAOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRWX | SAOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.96 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.40 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.34 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 5.33 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRWX | SAOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.96 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.31 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.39 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BGRWX и SAOPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRWX и SAOPX
Дивидендная доходность BGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что меньше доходности SAOPX в 44.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRWX Barrett Growth Fund | 13.10% | 11.78% | 10.42% | 3.01% | 22.03% | 11.98% | 6.78% | 2.43% | 3.49% | 4.79% | 0.00% | 0.15% |
SAOPX Barrett Opportunity Fund | 44.94% | 43.76% | 68.76% | 28.25% | 13.34% | 12.53% | 6.24% | 10.08% | 15.51% | 6.06% | 26.77% | 11.55% |
Просадки
Сравнение просадок BGRWX и SAOPX
Максимальная просадка BGRWX за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки SAOPX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRWX и SAOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRWX | SAOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -65.75% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -14.07% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -52.45% | +22.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.69% | -52.45% | +22.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -35.82% | +21.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -12.34% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.53% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRWX и SAOPX
Barrett Growth Fund (BGRWX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Barrett Opportunity Fund (SAOPX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что BGRWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRWX | SAOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 3.10% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.25% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 18.22% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 37.70% | -18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 29.85% | -11.06% |