PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URTY с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

URTY и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности URTY и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTY и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		-1.06%9.26%7.38%24.43%-62.81%-8.74%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

URTY

1 день
1.90%
1 месяц
-16.92%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-1.04%
1 год
54.41%
3 года*
12.65%
5 лет*
-13.29%
10 лет*
4.75%

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий URTY и XDSQ

URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

URTY
ProShares UltraPro Russell2000
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

URTY vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTYXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.81

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.21

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

5.87

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTY vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDSQ равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTYXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.61

-0.44

Корреляция

Корреляция между URTY и XDSQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и XDSQ

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.95%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URTY и XDSQ

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

URTYXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-26.06%

-62.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.70%

-12.18%

-25.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.27%

-6.46%

-52.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.68%

-5.08%

-29.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

2.50%

+9.46%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и XDSQ

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URTYXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.05%

5.68%

+16.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.37%

9.63%

+33.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.67%

17.99%

+51.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.49%

15.32%

+52.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.19%

15.32%

+53.87%