Сравнение URTY с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
URTY и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности URTY и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -2.90% | 9.26% | 1.50% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.
URTY
- 1 день
- 10.50%
- 1 месяц
- -16.23%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 51.62%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- -13.62%
- 10 лет*
- 4.55%
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и TSMX
URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
URTY vs. TSMX — Ранг доходности на риск
URTY
TSMX
Сравнение URTY c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.95 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.08 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 6.59 | -5.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 20.50 | -16.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.95 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.01 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между URTY и TSMX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и TSMX
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности TSMX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.97% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и TSMX
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -63.80% | -24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -34.93% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.03% | -25.94% | -34.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.67% | -16.74% | -17.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 11.22% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и TSMX
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 22.37%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.37% | 29.06% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.33% | 54.61% | -11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.68% | 77.49% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.50% | 81.26% | -13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.20% | 81.26% | -12.06% |