Сравнение URTY с TSMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).
URTY и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности URTY и TSMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 11.80% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 18.85% | 76.34% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
TSMG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 225.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и TSMG
URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Доходность на риск
URTY vs. TSMG — Ранг доходности на риск
URTY
TSMG
Сравнение URTY c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.94 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 3.06 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 6.67 | -5.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 20.63 | -16.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.94 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.04 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между URTY и TSMG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и TSMG
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности TSMG в 9.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.66% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и TSMG
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и TSMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -63.67% | -24.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -35.29% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -24.61% | -34.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -18.24% | -16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 11.41% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и TSMG
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 22.05%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 28.00% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 54.68% | -11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 77.04% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 81.23% | -13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 81.23% | -12.04% |