Сравнение URTY с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
URTY и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности URTY и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | 0.86% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и MUU
URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
URTY vs. MUU — Ранг доходности на риск
URTY
MUU
Сравнение URTY c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 7.00 | -6.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 3.86 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.52 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 17.99 | -16.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 50.69 | -46.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 7.00 | -6.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.77 | -1.61 |
Корреляция
Корреляция между URTY и MUU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и MUU
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и MUU
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -75.07% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -52.72% | +15.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -38.92% | -20.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -25.08% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 18.71% | -6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 22.05%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 47.51% | -25.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 99.28% | -55.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 130.64% | -60.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 127.68% | -60.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 127.68% | -58.49% |