PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с HOOG

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. URTY is passively managed, while HOOG is actively managed. Over the past year, URTY returned 140.09% vs -5.85% for HOOG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTY charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.

Доходность

Сравнение доходности URTY и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 61.68%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -37.65%.

URTY

1 день
2.70%
1 месяц
12.96%
С начала года
61.68%
6 месяцев
47.45%
1 год
140.09%
3 года*
33.13%
5 лет*
-5.16%
10 лет*
9.89%

HOOG

1 день
-4.37%
1 месяц
92.50%
С начала года
-37.65%
6 месяцев
-47.26%
1 год
-5.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и HOOG

2026 (YTD)2025
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		61.68%42.73%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		-37.65%320.19%

Correlation

The correlation between URTY and HOOG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г.

0.57

The correlation between URTY and HOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с HOOG:
HOOG с HOOXHOOG с HOODHOOG с NVDGHOOG с PTIRHOOG с QQQHOOG с TSLHOOG с FBL

Доходность на риск

URTY vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTYHOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
-0.04

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
0.98

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

-0.07

+4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

-0.11

+14.28

URTY vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа HOOG равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTY и HOOG

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и HOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-86.94%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-86.94%

+54.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.44%

-70.92%

+37.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-38.94%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.92%

55.79%

-45.87%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и HOOG

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 19.52%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 46.00%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.52%

46.00%

-26.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.66%

101.86%

-59.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.00%

139.56%

-80.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.66%

144.89%

-77.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.49%

144.89%

-75.40%

Сравнение комиссий URTY и HOOG

URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и HOOG

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности HOOG в 19.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		19.73%12.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.58%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

URTY and HOOG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOG has higher volatility (46.00%) compared to URTY (19.52%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs HOOG's -86.94%.

On 1-year performance, URTY leads with 140.09% vs -5.85% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, URTY has been the lower-risk option at 19.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URTY has performed better with a 140.09% return vs -5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for URTY.

HOOG has the higher dividend yield at 19.73%, compared with 0.58% for URTY.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 0.75% for HOOG.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и HOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор