Сравнение URTY с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
URTY и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности URTY и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 45.63% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и HOOG
URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
URTY vs. HOOG — Ранг доходности на риск
URTY
HOOG
Сравнение URTY c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.30 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.50 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.53 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 1.11 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.30 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.18 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между URTY и HOOG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и HOOG
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и HOOG
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -86.94% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -86.94% | +49.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -84.94% | +25.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -30.17% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 41.37% | -29.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и HOOG
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 22.05%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 35.44% | -13.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 100.78% | -57.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 143.11% | -73.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 143.62% | -76.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 143.62% | -74.43% |