Сравнение URTRX с USHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и USAA High Income Fund (USHYX).
URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности URTRX и USHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTRX и USHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.98% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
USHYX USAA High Income Fund | -0.16% | 7.22% | 6.85% | 13.05% | -10.95% | 5.61% | 3.74% | 13.13% | -3.52% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, URTRX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у USHYX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции URTRX превзошли акции USHYX по среднегодовой доходности: 7.55% против 5.42% соответственно.
URTRX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 7.55%
USHYX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 5.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTRX и USHYX
URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USHYX в 0.76%.
Доходность на риск
URTRX vs. USHYX — Ранг доходности на риск
URTRX
USHYX
Сравнение URTRX c USHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTRX | USHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.27 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 3.20 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.54 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.89 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 12.53 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTRX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.27 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.81 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.99 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.29 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между URTRX и USHYX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTRX и USHYX
Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности USHYX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.71% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
USHYX USAA High Income Fund | 7.02% | 5.48% | 7.65% | 7.15% | 5.89% | 4.83% | 5.23% | 5.78% | 6.31% | 5.72% | 5.91% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок URTRX и USHYX
Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке USHYX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и USHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTRX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -33.59% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -2.21% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -15.10% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -24.55% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -1.05% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -2.99% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.57% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTRX и USHYX
USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с USAA High Income Fund (USHYX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что URTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTRX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 1.55% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 2.02% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 3.11% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 4.59% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 5.47% | +4.86% |