Сравнение URTRX с USAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и USAA Growth Fund (USAAX).
URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности URTRX и USAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTRX и USAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.98% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
USAAX USAA Growth Fund | -9.86% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
Доходность по периодам
С начала года, URTRX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции URTRX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 7.55% против 14.11% соответственно.
URTRX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 7.55%
USAAX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTRX и USAAX
URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.
Доходность на риск
URTRX vs. USAAX — Ранг доходности на риск
URTRX
USAAX
Сравнение URTRX c USAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTRX | USAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.71 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.18 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.00 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 3.42 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTRX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.71 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.41 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.64 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между URTRX и USAAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTRX и USAAX
Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности USAAX в 11.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.71% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
USAAX USAA Growth Fund | 11.78% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок URTRX и USAAX
Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и USAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTRX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -66.79% | +32.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -16.92% | +11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -41.75% | +22.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -41.75% | +18.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -12.93% | +9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -18.87% | +14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 4.94% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTRX и USAAX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) составляет 3.47%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что URTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTRX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 6.94% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 12.50% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 22.64% | -13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 24.01% | -14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 22.05% | -11.72% |