Сравнение URTH с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Silver Trust (SLV).
URTH и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTH и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTH и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | -2.18% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
SLV iShares Silver Trust | 2.13% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции URTH уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 12.20% против 16.57% соответственно.
URTH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 12.20%
SLV
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -12.68%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 51.17%
- 1 год
- 127.73%
- 3 года*
- 43.94%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 16.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и SLV
URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
URTH vs. SLV — Ранг доходности на риск
URTH
SLV
Сравнение URTH c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTH | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.00 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.13 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.70 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 8.21 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTH | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.00 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.53 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.25 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между URTH и SLV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и SLV
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и SLV
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTH | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -76.28% | +42.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -42.45% | +33.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -42.45% | +16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -42.81% | +8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -37.70% | +32.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -44.76% | +40.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 13.98% | -11.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и SLV
Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 5.59%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTH | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 17.17% | -11.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 57.39% | -47.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 57.18% | -39.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 35.30% | -19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 31.36% | -14.09% |