Сравнение URTH с SLV
URTH (iShares MSCI World ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, URTH returned 13.44%/yr vs 12.68%/yr for SLV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. URTH charges 0.24%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности URTH и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -13.49%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 13.44% против 12.68% соответственно.
URTH
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 13.44%
SLV
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- -18.48%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- 69.08%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам URTH и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 8.07% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
SLV iShares Silver Trust | -13.49% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between URTH and SLV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г. | 0.20 |
The correlation between URTH and SLV shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URTH vs. SLV — Ранг доходности на риск
URTH
SLV
Сравнение URTH c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URTH | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.47 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 3.16 | +8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URTH и SLV
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URTH | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -76.28% | +42.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -47.23% | +38.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | -47.23% | +30.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -47.23% | +21.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -47.23% | +13.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -47.23% | +44.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -44.65% | +40.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 21.91% | -19.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и SLV
Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 4.71%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URTH | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 14.34% | -9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 59.27% | -49.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 60.33% | -47.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 36.59% | -20.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 32.09% | -14.89% |
Сравнение комиссий URTH и SLV
URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и SLV
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.42% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
URTH and SLV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (14.34%) compared to URTH (4.71%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs SLV's -76.28%.
On 10-year performance, URTH leads with 13.44% vs 12.68% for SLV. On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. On volatility, URTH has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, URTH has performed better with a 13.44% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
URTH has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for SLV.
URTH is categorized as Global Equities, while SLV is Silver. URTH tracks MSCI World Index (Net), while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.50% for SLV.
URTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URTH и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор