Сравнение URTH с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
URTH и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTH и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTH и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции URTH уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 12.17% против 13.66% соответственно.
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и SCHB
URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URTH vs. SCHB — Ранг доходности на риск
URTH
SCHB
Сравнение URTH c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTH | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.53 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.55 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 7.26 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTH | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между URTH и SCHB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и SCHB
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и SCHB
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTH | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -35.27% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -12.22% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -25.41% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -35.27% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -5.51% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.15% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.60% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и SCHB
iShares MSCI World ETF (URTH) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 5.68% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTH | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.51% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.78% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 18.34% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 17.25% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 18.30% | -1.03% |