PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URTH с IWVL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L).

URTH и IWVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. IWVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URTH и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTH и IWVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF		-2.13%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		6.21%40.41%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%18.13%-14.03%22.60%

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции IWVL.L по среднегодовой доходности: 12.17% против 10.75% соответственно.

URTH

1 день
0.99%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.51%
1 год
20.24%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.17%

IWVL.L

1 день
4.26%
1 месяц
-2.72%
С начала года
6.21%
6 месяцев
16.29%
1 год
39.09%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.18%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с BRK-B
Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с VTIWVL.L с JDOCIWVL.L с SCHD

Сравнение комиссий URTH и IWVL.L

URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
URTH
iShares MSCI World ETF

Доходность на риск

URTH vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTHIWVL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.34

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

3.03

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

4.11

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

15.80

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTH vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа IWVL.L равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTHIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.34

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.50

+0.18

Корреляция

Корреляция между URTH и IWVL.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и IWVL.L

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTH
iShares MSCI World ETF		1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URTH и IWVL.L

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и IWVL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

URTHIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-39.30%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-12.04%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-26.55%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-39.30%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-4.85%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-7.60%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.47%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и IWVL.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 5.68%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URTHIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

7.37%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

11.16%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

16.65%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

15.71%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

16.86%

+0.41%