Сравнение IWVL.L с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
IWVL.L и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWVL.L или VT.
Корреляция
Корреляция между IWVL.L и VT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWVL.L и VT
Основные характеристики
IWVL.L:
0.89
VT:
1.47
IWVL.L:
1.22
VT:
2.02
IWVL.L:
1.16
VT:
1.27
IWVL.L:
1.21
VT:
2.17
IWVL.L:
3.65
VT:
8.63
IWVL.L:
3.06%
VT:
2.05%
IWVL.L:
12.57%
VT:
12.04%
IWVL.L:
-39.30%
VT:
-50.27%
IWVL.L:
-0.26%
VT:
-1.66%
Доходность по периодам
С начала года, IWVL.L показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции IWVL.L уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 5.74% против 9.27% соответственно.
IWVL.L
7.51%
4.67%
4.49%
11.68%
7.66%
5.74%
VT
3.77%
0.55%
4.99%
15.76%
10.56%
9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWVL.L и VT
IWVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWVL.L и VT
IWVL.L
VT
Сравнение IWVL.L c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVL.L и VT
IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.88% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок IWVL.L и VT
Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWVL.L и VT
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.00% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.