Сравнение IWVL.L с IWDA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS).
IWVL.L и IWDA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. IWDA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWVL.L или IWDA.AS.
Корреляция
Корреляция между IWVL.L и IWDA.AS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWVL.L и IWDA.AS
Основные характеристики
IWVL.L:
0.89
IWDA.AS:
1.99
IWVL.L:
1.22
IWDA.AS:
2.71
IWVL.L:
1.16
IWDA.AS:
1.40
IWVL.L:
1.21
IWDA.AS:
2.78
IWVL.L:
3.65
IWDA.AS:
12.88
IWVL.L:
3.06%
IWDA.AS:
1.76%
IWVL.L:
12.57%
IWDA.AS:
11.39%
IWVL.L:
-39.30%
IWDA.AS:
-33.63%
IWVL.L:
-0.26%
IWDA.AS:
-0.91%
Доходность по периодам
С начала года, IWVL.L показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции IWVL.L уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 5.74% против 10.81% соответственно.
IWVL.L
7.51%
4.67%
4.49%
11.68%
7.66%
5.74%
IWDA.AS
3.52%
0.59%
14.25%
22.46%
12.39%
10.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWVL.L и IWDA.AS
IWVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWVL.L и IWDA.AS
IWVL.L
IWDA.AS
Сравнение IWVL.L c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVL.L и IWDA.AS
Ни IWVL.L, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWVL.L и IWDA.AS
Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и IWDA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWVL.L и IWDA.AS
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) имеют волатильность 3.00% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.