PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWVL.L с IWDA.AS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWVL.L и IWDA.AS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности IWVL.L и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.49%
6.76%
IWVL.L
IWDA.AS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWVL.L:

0.89

IWDA.AS:

1.99

Коэф-т Сортино

IWVL.L:

1.22

IWDA.AS:

2.71

Коэф-т Омега

IWVL.L:

1.16

IWDA.AS:

1.40

Коэф-т Кальмара

IWVL.L:

1.21

IWDA.AS:

2.78

Коэф-т Мартина

IWVL.L:

3.65

IWDA.AS:

12.88

Индекс Язвы

IWVL.L:

3.06%

IWDA.AS:

1.76%

Дневная вол-ть

IWVL.L:

12.57%

IWDA.AS:

11.39%

Макс. просадка

IWVL.L:

-39.30%

IWDA.AS:

-33.63%

Текущая просадка

IWVL.L:

-0.26%

IWDA.AS:

-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, IWVL.L показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции IWVL.L уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 5.74% против 10.81% соответственно.


IWVL.L

С начала года

7.51%

1 месяц

4.67%

6 месяцев

4.49%

1 год

11.68%

5 лет

7.66%

10 лет

5.74%

IWDA.AS

С начала года

3.52%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

14.25%

1 год

22.46%

5 лет

12.39%

10 лет

10.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWVL.L и IWDA.AS

IWVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии IWVL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии IWDA.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWVL.L и IWDA.AS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWVL.L
Ранг риск-скорректированной доходности IWVL.L, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.AS
Ранг риск-скорректированной доходности IWDA.AS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWVL.L c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWVL.L, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.921.63
Коэффициент Сортино IWVL.L, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.262.28
Коэффициент Омега IWVL.L, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.30
Коэффициент Кальмара IWVL.L, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.262.37
Коэффициент Мартина IWVL.L, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.789.15
IWVL.L
IWDA.AS

Показатель коэффициента Шарпа IWVL.L на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа IWDA.AS равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWVL.L и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.92
1.63
IWVL.L
IWDA.AS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWVL.L и IWDA.AS

Ни IWVL.L, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWVL.L и IWDA.AS

Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и IWDA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.26%
-0.79%
IWVL.L
IWDA.AS

Волатильность

Сравнение волатильности IWVL.L и IWDA.AS

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) имеют волатильность 3.00% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.00%
3.11%
IWVL.L
IWDA.AS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab