PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWVL.L с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWVL.L и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWVL.L и DFIV


2026 (YTD)20252024202320222021
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
6.21%40.41%5.13%19.53%-9.79%1.50%
DFIV
Dimensional International Value ETF
7.08%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, IWVL.L показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 7.08%.


IWVL.L

1 день
4.26%
1 месяц
-2.72%
С начала года
6.21%
6 месяцев
16.29%
1 год
39.09%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.18%
10 лет*
10.75%

DFIV

1 день
1.04%
1 месяц
-3.15%
С начала года
7.08%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.71%
3 года*
22.67%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Dimensional International Value ETF

Сравнение комиссий IWVL.L и DFIV

IWVL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWVL.L vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWVL.L c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWVL.LDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

2.32

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

3.02

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

3.29

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.80

14.56

+1.24

IWVL.L vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWVL.L на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWVL.L и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWVL.LDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.91

-0.40

Корреляция

Корреляция между IWVL.L и DFIV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWVL.L и DFIV

IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.


TTM20252024202320222021
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF
2.66%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Просадки

Сравнение просадок IWVL.L и DFIV

Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и DFIV.


Загрузка...

Показатели просадок


IWVL.LDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-25.42%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-12.12%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-4.97%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-4.58%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.73%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IWVL.L и DFIV

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что IWVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWVL.LDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

6.20%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

10.50%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

17.16%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

16.70%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

16.70%

+0.16%