Сравнение IWVL.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IWVL.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWVL.L или VOO.
Корреляция
Корреляция между IWVL.L и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWVL.L и VOO
Основные характеристики
IWVL.L:
1.03
VOO:
1.92
IWVL.L:
1.40
VOO:
2.58
IWVL.L:
1.18
VOO:
1.35
IWVL.L:
1.40
VOO:
2.88
IWVL.L:
4.23
VOO:
12.03
IWVL.L:
3.06%
VOO:
2.02%
IWVL.L:
12.57%
VOO:
12.69%
IWVL.L:
-39.30%
VOO:
-33.99%
IWVL.L:
0.00%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, IWVL.L показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции IWVL.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.87% против 13.28% соответственно.
IWVL.L
7.79%
6.11%
6.72%
12.99%
7.66%
5.87%
VOO
4.36%
2.34%
10.20%
24.11%
14.50%
13.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWVL.L и VOO
IWVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWVL.L и VOO
IWVL.L
VOO
Сравнение IWVL.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVL.L и VOO
IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IWVL.L и VOO
Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWVL.L и VOO
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.95% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.