PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с IWVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URTH с IWVG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L).

URTH и IWVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URTH и IWVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTH и IWVG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
URTH
iShares MSCI World ETF		-2.13%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-9.95%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		5.76%37.12%3.45%19.01%-9.76%20.37%-3.98%19.05%-16.16%
Разные валюты инструментов

URTH торгуется в USD, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 5.76%.

URTH

1 день
0.99%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.51%
1 год
20.24%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.17%

IWVG.L

1 день
3.74%
1 месяц
-3.27%
С начала года
5.76%
6 месяцев
14.54%
1 год
34.71%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с BRK-B
Часто сравнивают с IWVG.L:
IWVG.L с IWQU.LIWVG.L с VTVIWVG.L с XDEV.LIWVG.L с VTIWVG.L с IUVD.LIWVG.L с VWRA.LIWVG.L с YMAX

Сравнение комиссий URTH и IWVG.L

URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IWVG.L в 0.30%.

IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
URTH
iShares MSCI World ETF

Доходность на риск

URTH vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IWVG.L
Ранг доходности на риск IWVG.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVG.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTHIWVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.08

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.69

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.73

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

14.02

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTH vs. IWVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа IWVG.L равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и IWVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTHIWVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.08

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.45

+0.23

Корреляция

Корреляция между URTH и IWVG.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и IWVG.L

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как IWVG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTH
iShares MSCI World ETF		1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.00%0.00%1.82%3.23%3.12%2.61%2.37%2.90%2.48%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URTH и IWVG.L

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке IWVG.L в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и IWVG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

URTHIWVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-28.07%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-10.74%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-13.79%

-12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-3.68%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-4.38%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.05%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и IWVG.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 5.68%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URTHIWVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.54%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

10.66%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

16.59%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

15.47%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.53%

-0.26%