Сравнение IWVG.L с VWRA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).
IWVG.L и VWRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWVG.L или VWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности IWVG.L и VWRA.L
Доходность по периодам
С начала года, IWVG.L показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 17.66%.
IWVG.L
7.78%
0.92%
0.68%
12.21%
6.99%
N/A
VWRA.L
17.66%
-1.02%
6.77%
25.32%
10.96%
N/A
Основные характеристики
| IWVG.L | VWRA.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.65 | 3.12 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 3.24 |
| Коэф-т Мартина | 5.71 | 14.21 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 10.01% | 11.08% |
| Макс. просадка | -28.07% | -33.62% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWVG.L и VWRA.L
IWVG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.
Корреляция
Корреляция между IWVG.L и VWRA.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWVG.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVG.L и VWRA.L
Дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 2.96% | 3.23% | 3.12% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWVG.L и VWRA.L
Максимальная просадка IWVG.L за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVG.L и VWRA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWVG.L и VWRA.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеют волатильность 3.36% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.