Сравнение IWVG.L с IWQU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L).
IWVG.L и IWQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. IWQU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWVG.L или IWQU.L.
Доходность
Сравнение доходности IWVG.L и IWQU.L
Доходность по периодам
С начала года, IWVG.L показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у IWQU.L с доходностью 17.87%.
IWVG.L
7.78%
0.92%
0.68%
12.21%
6.99%
N/A
IWQU.L
17.87%
-2.26%
5.47%
25.24%
12.19%
10.33%
Основные характеристики
| IWVG.L | IWQU.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.65 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 3.17 |
| Коэф-т Мартина | 5.71 | 12.04 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 10.01% | 11.57% |
| Макс. просадка | -28.07% | -33.05% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWVG.L и IWQU.L
И IWVG.L, и IWQU.L имеют комиссию равную 0.30%.
Корреляция
Корреляция между IWVG.L и IWQU.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWVG.L c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVG.L и IWQU.L
Дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как IWQU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 2.96% | 3.23% | 3.12% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWVG.L и IWQU.L
Максимальная просадка IWVG.L за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки IWQU.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVG.L и IWQU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWVG.L и IWQU.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) имеют волатильность 3.36% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.