Сравнение IWVG.L с IWQU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L).
IWVG.L и IWQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. IWQU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWVG.L или IWQU.L.
Основные характеристики
IWVG.L | IWQU.L | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.85% | 17.33% |
Дох-ть за 1 год | 6.20% | 27.73% |
Дох-ть за 3 года | 7.56% | 7.76% |
Дох-ть за 5 лет | 6.38% | 13.02% |
Коэф-т Шарпа | 0.63 | 2.25 |
Дневная вол-ть | 10.56% | 12.44% |
Макс. просадка | -28.07% | -33.05% |
Текущая просадка | -3.42% | -1.37% |
Корреляция
Корреляция между IWVG.L и IWQU.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWVG.L и IWQU.L
С начала года, IWVG.L показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у IWQU.L с доходностью 17.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWVG.L и IWQU.L
И IWVG.L, и IWQU.L имеют комиссию равную 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWVG.L c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVG.L и IWQU.L
Дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как IWQU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 3.07% | 3.23% | 3.12% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWVG.L и IWQU.L
Максимальная просадка IWVG.L за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки IWQU.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVG.L и IWQU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWVG.L и IWQU.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) имеют волатильность 3.98% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.