Сравнение IWVG.L с IUVD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L).
IWVG.L и IUVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. IUVD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWVG.L или IUVD.L.
Основные характеристики
| IWVG.L | IUVD.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.06% | 7.10% |
| Дох-ть за 1 год | 6.30% | 17.45% |
| Дох-ть за 3 года | 7.61% | 3.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.30% | 7.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 1.18 |
| Дневная вол-ть | 10.58% | 14.12% |
| Макс. просадка | -28.07% | -39.67% |
| Текущая просадка | -3.23% | -1.91% |
Корреляция
Корреляция между IWVG.L и IUVD.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWVG.L и IUVD.L
С начала года, IWVG.L показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у IUVD.L с доходностью 7.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWVG.L и IUVD.L
IWVG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUVD.L в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWVG.L c IUVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVG.L и IUVD.L
Дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности IUVD.L в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 3.06% | 3.23% | 3.12% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 2.10% | 2.27% | 2.61% | 1.85% | 2.26% | 2.26% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок IWVG.L и IUVD.L
Максимальная просадка IWVG.L за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки IUVD.L в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVG.L и IUVD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWVG.L и IUVD.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) имеют волатильность 4.16% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.