Сравнение IWVG.L с IUVD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L).
IWVG.L и IUVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. IUVD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWVG.L или IUVD.L.
Доходность
Сравнение доходности IWVG.L и IUVD.L
Доходность по периодам
С начала года, IWVG.L показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у IUVD.L с доходностью 11.78%.
IWVG.L
7.78%
0.92%
0.68%
12.21%
6.99%
N/A
IUVD.L
11.78%
0.96%
7.62%
23.25%
7.60%
N/A
Основные характеристики
| IWVG.L | IUVD.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.65 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 1.42 |
| Коэф-т Мартина | 5.71 | 6.62 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 3.38% |
| Дневная вол-ть | 10.01% | 13.36% |
| Макс. просадка | -28.07% | -39.67% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWVG.L и IUVD.L
IWVG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUVD.L в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между IWVG.L и IUVD.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWVG.L c IUVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVG.L и IUVD.L
Дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности IUVD.L в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 2.96% | 3.23% | 3.12% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 2.02% | 2.27% | 2.61% | 1.85% | 2.26% | 2.26% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок IWVG.L и IUVD.L
Максимальная просадка IWVG.L за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки IUVD.L в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVG.L и IUVD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWVG.L и IUVD.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) составляет 3.36%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что IWVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.