Сравнение IWVG.L с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
IWVG.L и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWVG.L или VT.
Основные характеристики
| IWVG.L | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.06% | 14.45% |
| Дох-ть за 1 год | 6.30% | 23.29% |
| Дох-ть за 3 года | 7.61% | 5.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.30% | 11.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 10.58% | 12.30% |
| Макс. просадка | -28.07% | -50.27% |
| Текущая просадка | -3.23% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между IWVG.L и VT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWVG.L и VT
С начала года, IWVG.L показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 14.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWVG.L и VT
IWVG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWVG.L c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVG.L и VT
Дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VT в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 3.06% | 3.23% | 3.12% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.54% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IWVG.L и VT
Максимальная просадка IWVG.L за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVG.L и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWVG.L и VT
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что IWVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.