PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTH с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URTH (iShares MSCI World ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URTH returned 13.19%/yr vs 15.54%/yr for IVV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. URTH charges 0.24%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности URTH и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции URTH уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 13.19% против 15.54% соответственно.

URTH

1 день
-0.74%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.88%
1 год
26.06%
3 года*
20.81%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.19%

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF		10.16%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between URTH and IVV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г.

0.86

The correlation between URTH and IVV shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.98 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URTH и IVV

Секторы
URTH
IVV

Технологии

28.3%
35.6%

Финансовые услуги

15.8%
11.8%

Промышленность

11.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.3%
11.2%

Здравоохранение

8.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Энергетика

4.2%
3.5%

Сырьевые материалы

3.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Технологии

URTH
28.3%
IVV
35.6%

Финансовые услуги

URTH
15.8%
IVV
11.8%

Промышленность

URTH
11.3%
IVV
8.3%

Потребительский циклический сектор

URTH
9.3%
IVV
10.1%

Коммуникационные услуги

URTH
9.3%
IVV
11.2%

Здравоохранение

URTH
8.8%
IVV
8.5%

Потребительский защитный сектор

URTH
5.2%
IVV
4.9%

Энергетика

URTH
4.2%
IVV
3.5%

Сырьевые материалы

URTH
3.3%
IVV
1.8%

Коммунальные услуги

URTH
2.7%
IVV
2.4%

Недвижимость

URTH
1.9%
IVV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с MWRD.L
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

URTH vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTHIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.39

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.25

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.17

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

14.71

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTH vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTHIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.39

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.45

+0.27

Просадки

Сравнение просадок URTH и IVV

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTHIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-55.25%

+21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-8.89%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-18.75%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-24.53%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-33.90%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.76%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-10.78%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.91%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и IVV

iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTHIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.87%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

8.90%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

11.80%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

16.88%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

18.05%

-0.78%

Сравнение комиссий URTH и IVV

URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и IVV

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.35%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, URTH and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URTH has higher volatility (3.27%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.54% vs 13.19% for URTH. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.54% return vs 13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.

URTH has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.06% for IVV.

URTH is categorized as Global Equities, while IVV is S&P 500. URTH tracks MSCI World Index (Net), while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор