Сравнение URTH с COPY
URTH (iShares MSCI World ETF) and COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) are both Global Equities funds. URTH is passively managed, while COPY is actively managed. Over the past year, URTH returned 21.53% vs 30.93% for COPY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTH charges 0.24%/yr vs 0.80%/yr for COPY.
Доходность
Сравнение доходности URTH и COPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у COPY с доходностью 18.84%.
URTH
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 8.29%
- С начала года
- 10.32%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 13.04%
COPY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 13.89%
- С начала года
- 18.84%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URTH и COPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 10.32% | 21.36% | -2.24% |
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 18.84% | 29.52% | 0.05% |
Correlation
The correlation between URTH and COPY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between URTH and COPY has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URTH vs. COPY — Ранг доходности на риск
URTH
COPY
Сравнение URTH c COPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URTH | COPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.43 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 13.14 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URTH и COPY
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки COPY в -14.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и COPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URTH | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -14.05% | -19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -9.07% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -1.52% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.36% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и COPY
iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URTH | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 2.50% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 10.24% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 13.12% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 16.98% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.98% | +0.18% |
Сравнение комиссий URTH и COPY
URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии COPY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и COPY
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности COPY в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 0.80% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.39% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
URTH and COPY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URTH has higher volatility (3.68%) compared to COPY (2.50%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs COPY's -14.05%.
On 1-year performance, COPY leads with 30.93% vs 21.53% for URTH. On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. On volatility, COPY has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPY has performed better with a 30.93% return vs 21.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.80% for COPY.
URTH has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.80% for COPY.
They also come from different issuers: iShares and Tweedy, Browne. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.80% for COPY.
COPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URTH и COPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор