PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URSIX с USAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URSIX с USAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и USAA Growth Fund (USAAX).

URSIX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 2013 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности URSIX и USAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и USAA Growth Fund (USAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URSIX и USAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		0.00%19.62%13.05%18.22%-15.78%17.70%10.17%20.09%-9.17%19.52%
USAAX
USAA Growth Fund		-10.65%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции URSIX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 9.45% против 14.01% соответственно.

URSIX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.50%
1 год
19.70%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.45%

USAAX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.48%
1 год
14.90%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.70%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2060 Fund

USAA Growth Fund

Часто сравнивают с URSIX:
URSIX с VOOURSIX с SPXLURSIX с ^GSPCURSIX с QQQURSIX с URFRXURSIX с URTRXURSIX с USBLX
Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с USCAXUSAAX с VOOUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX

Сравнение комиссий URSIX и USAAX

URSIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.

USAAX
USAA Growth Fund
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund

Доходность на риск

URSIX vs. USAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URSIX
Ранг доходности на риск URSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URSIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URSIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URSIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URSIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URSIX c USAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URSIXUSAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.70

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.17

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.92

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

3.21

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URSIX vs. USAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URSIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа USAAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URSIX и USAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URSIXUSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.70

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.10

Корреляция

Корреляция между URSIX и USAAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URSIX и USAAX

Дивидендная доходность URSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности USAAX в 11.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		5.60%5.60%2.55%2.89%10.97%7.07%4.79%5.88%4.77%3.82%3.01%1.73%
USAAX
USAA Growth Fund		11.89%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%

Просадки

Сравнение просадок URSIX и USAAX

Максимальная просадка URSIX за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSIX и USAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

URSIXUSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-66.79%

+36.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-16.92%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.85%

-41.75%

+17.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.33%

-41.75%

+11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-13.69%

+7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-18.87%

+14.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

4.87%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности URSIX и USAAX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) составляет 5.56%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что URSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URSIXUSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.86%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

12.46%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

22.63%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

24.02%

-9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

22.05%

-7.58%