Сравнение URSIX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
URSIX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 2013 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности URSIX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URSIX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund | 0.00% | 19.62% | 13.05% | 18.22% | -15.78% | 17.70% | 10.17% | 20.09% | -9.17% | 19.52% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции URSIX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 9.45% против 10.52% соответственно.
URSIX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 9.45%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URSIX и LTFIX
URSIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URSIX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
URSIX
LTFIX
Сравнение URSIX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URSIX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.99 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.51 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.38 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 6.60 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSIX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.99 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между URSIX и LTFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSIX и LTFIX
Дивидендная доходность URSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund | 5.60% | 5.60% | 2.55% | 2.89% | 10.97% | 7.07% | 4.79% | 5.88% | 4.77% | 3.82% | 3.01% | 1.73% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок URSIX и LTFIX
Максимальная просадка URSIX за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSIX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URSIX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -52.73% | +22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -11.48% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.85% | -26.80% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.33% | -33.50% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -6.06% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -7.70% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.40% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности URSIX и LTFIX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) составляет 5.56%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что URSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URSIX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.91% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 9.34% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 15.96% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 15.42% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 15.80% | -1.33% |