PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с USPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.24%/yr vs -39.42%/yr for USPIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -17.39%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -28.74%. За последние 10 лет акции URPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -28.24% против -39.42% соответственно.

URPIX

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
-15.14%
С начала года
-17.39%
1 год
-29.15%
3 года*
-28.00%
5 лет*
-22.33%
10 лет*
-28.24%

USPIX

1 день
0.62%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
-27.23%
С начала года
-28.74%
1 год
-40.62%
3 года*
-37.05%
5 лет*
-31.48%
10 лет*
-39.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-17.39%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-28.74%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between URPIX and USPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1998 г.

0.87

The correlation between URPIX and USPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYURXURPIX с RYVNXURPIX с RYTPXURPIX с UWPIXURPIX с UHPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с BKPIXUSPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX

Доходность на риск

URPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
-1.10

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
-1.71

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.82

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.91

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

-1.75

+0.04

URPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPIX равному -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URPIX и USPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-100.00%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.79%

-45.06%

+14.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-80.96%

+11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-89.53%

+12.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.59%

-99.37%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-100.00%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.14%

-96.44%

+17.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.28%

23.30%

-6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 7.32%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

15.59%

-8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.10%

30.47%

-10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.17%

37.07%

-11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.05%

45.96%

-11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

44.63%

-9.04%

Сравнение комиссий URPIX и USPIX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и USPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности USPIX в 3.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.30%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.80%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, URPIX and USPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USPIX has higher volatility (15.59%) compared to URPIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs USPIX's -100.00%.

USPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор