PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с VTI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, URNM returned 12.61%/yr vs 12.20%/yr for VTI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. URNM charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности URNM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.62%.

URNM

1 день
0.53%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.53%
1 год
30.38%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
1.00%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и VTI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-0.56%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%4.36%

Correlation

The correlation between URNM and VTI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.49

Сравнение распределения секторов URNM и VTI

Секторы
URNM
VTI

Энергетика

97.7%
3.8%

Сырьевые материалы

2.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

9.1%

Промышленность

-

9.5%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.3%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Энергетика

URNM
97.7%
VTI
3.8%

Сырьевые материалы

URNM
2.3%
VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

URNM

-

VTI
10.1%

Потребительский циклический сектор

URNM

-

VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

URNM

-

VTI
4.7%

Финансовые услуги

URNM

-

VTI
11.9%

Здравоохранение

URNM

-

VTI
9.1%

Промышленность

URNM

-

VTI
9.5%

Недвижимость

URNM

-

VTI
2.4%

Технологии

URNM

-

VTI
33.3%

Коммунальные услуги

URNM

-

VTI
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

URNM vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNMVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.97

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.67

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.79

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

12.52

-10.52

URNM vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNM и VTI

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-55.45%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.72%

-8.92%

-29.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-19.30%

-31.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-25.36%

-25.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.02%

-2.14%

-32.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.09%

-8.02%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.78%

1.99%

+13.79%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и VTI

Sprott Uranium Miners ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.40%

4.50%

+12.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

9.82%

+32.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

12.64%

+39.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.58%

17.47%

+31.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.04%

18.33%

+28.71%

Сравнение комиссий URNM и VTI

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и VTI

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.19%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

URNM and VTI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (17.40%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, URNM leads with 12.61% vs 12.20% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 12.61% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 1.03% for VTI.

URNM is categorized as Uranium, while VTI is Large Cap Blend Equities. URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Sprott and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор