PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URNM с UX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с UX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and UX (Roundhill Uranium ETF) are both Uranium funds. URNM is passively managed, while UX is actively managed. Over the past year, URNM returned 3.83% vs 8.97% for UX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URNM charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for UX.

Доходность

Сравнение доходности URNM и UX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Roundhill Uranium ETF (UX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у UX с доходностью -6.80%.

URNM

1 день
-4.15%
1 месяц
-15.52%
6 месяцев
-28.27%
С начала года
-11.15%
1 год
3.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—

UX

1 день
-3.02%
1 месяц
-3.32%
6 месяцев
-16.30%
С начала года
-6.80%
1 год
8.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и UX

2026 (YTD)2025
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-11.15%41.41%
UX
Roundhill Uranium ETF		-6.80%18.96%

Correlation

The correlation between URNM and UX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г.

0.71

The correlation between URNM and UX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URNM и UX

Секторы
URNM
UX

Энергетика

97.7%
100.0%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

URNM
97.7%
UX
100.0%

Сырьевые материалы

URNM
2.3%
UX

-

Коммуникационные услуги

URNM

-

UX

-

Потребительский циклический сектор

URNM

-

UX

-

Потребительский защитный сектор

URNM

-

UX

-

Финансовые услуги

URNM

-

UX

-

Здравоохранение

URNM

-

UX

-

Промышленность

URNM

-

UX

-

Недвижимость

URNM

-

UX

-

Технологии

URNM

-

UX

-

Коммунальные услуги

URNM

-

UX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

Roundhill Uranium ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с UX:
UX с URAUX с COPAUX с LIMIUX с IVVUX с SRUUFUX с CCNRUX с FTRI

Доходность на риск

URNM vs. UX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 1010
Ранг коэф-та Мартина
UX
Ранг доходности на риск UX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c UX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Roundhill Uranium ETF (UX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNMUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.26

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
0.61

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

0.35

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

0.67

-0.46

URNM vs. UX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа UX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и UX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNM и UX

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки UX в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и UX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-25.82%

-24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.93%

-25.82%

-16.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.93%

-24.59%

-17.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-11.17%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.09%

13.52%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и UX

Sprott Uranium Miners ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Roundhill Uranium ETF (UX) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

9.01%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.21%

25.25%

+15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.86%

34.39%

+18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.67%

35.88%

+12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.99%

35.88%

+11.11%

Сравнение комиссий URNM и UX

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и UX

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности UX в 1.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.57%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%
UX
Roundhill Uranium ETF		1.59%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNM and UX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (10.75%) compared to UX (9.01%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs UX's -25.82%.

On 1-year performance, UX leads with 8.97% vs 3.83% for URNM. On fees, UX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UX has been the lower-risk option at 9.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UX has performed better with a 8.97% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 1.59% for UX.

They also come from different issuers: Sprott and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.75% for UX.

UX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и UX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор