Сравнение URNM с SETM
URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both exchange-traded funds - URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNM returned 23.19%/yr vs 25.14%/yr for SETM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URNM charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for SETM.
Доходность
Сравнение доходности URNM и SETM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNM показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 11.16%.
URNM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 95.17%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNM и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 1.46% | 40.78% | -14.13% | 32.61% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 11.16% | 95.27% | -13.24% | -13.11% |
Correlation
The correlation between URNM and SETM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between URNM and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов URNM и SETM
Секторы
URNM
SETM
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
URNM
SETM
Сырьевые материалы
URNM
SETM
Коммуникационные услуги
URNM
-
SETM
-
Потребительский циклический сектор
URNM
-
SETM
-
Потребительский защитный сектор
URNM
-
SETM
Финансовые услуги
URNM
-
SETM
-
Здравоохранение
URNM
-
SETM
-
Промышленность
URNM
-
SETM
Недвижимость
URNM
-
SETM
-
Технологии
URNM
-
SETM
Коммунальные услуги
URNM
-
SETM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNM vs. SETM — Ранг доходности на риск
URNM
SETM
Сравнение URNM c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URNM | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 3.70 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 10.56 | -9.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URNM и SETM
Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNM | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.78% | -42.81% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.72% | -25.85% | -12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.78% | -42.81% | -7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.69% | -19.00% | -14.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.14% | -15.03% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.54% | 9.04% | +7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNM и SETM
Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Sprott Critical Materials ETF (SETM) имеют волатильность 17.96% и 17.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNM | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.96% | 17.16% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.68% | 37.55% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.32% | 46.69% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.56% | 37.23% | +11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.03% | 37.23% | +9.80% |
Сравнение комиссий URNM и SETM
URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SETM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNM и SETM
Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SETM в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.41% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 3.13% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
URNM and SETM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URNM has higher volatility (17.96%) compared to SETM (17.16%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs SETM's -42.81%.
On 3-year performance, SETM leads with 25.14% vs 23.19% for URNM. On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SETM has been the lower-risk option at 17.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SETM has performed better with a 25.14% return vs 23.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.
URNM has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.41% for SETM.
URNM is categorized as Uranium, while SETM is Materials. URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.65% for SETM.
SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URNM и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор