PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с SCHF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, URNM returned 15.11%/yr vs 10.11%/yr for SCHF. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URNM charges 0.85%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности URNM и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 16.81%.

URNM

1 день
6.08%
1 месяц
-3.74%
С начала года
5.48%
6 месяцев
8.52%
1 год
38.31%
3 года*
22.36%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—

SCHF

1 день
1.23%
1 месяц
5.17%
С начала года
16.81%
6 месяцев
17.93%
1 год
33.37%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и SCHF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		5.48%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%
SCHF
Schwab International Equity ETF		16.81%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%4.28%

Correlation

The correlation between URNM and SCHF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.51

The correlation between URNM and SCHF shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URNM и SCHF

Секторы
URNM
SCHF

Энергетика

97.7%
4.7%

Сырьевые материалы

2.3%
7.4%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Финансовые услуги

-

23.3%

Здравоохранение

-

7.0%

Промышленность

-

18.1%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

17.6%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Энергетика

URNM
97.7%
SCHF
4.7%

Сырьевые материалы

URNM
2.3%
SCHF
7.4%

Коммуникационные услуги

URNM

-

SCHF
3.6%

Потребительский циклический сектор

URNM

-

SCHF
7.3%

Потребительский защитный сектор

URNM

-

SCHF
5.7%

Финансовые услуги

URNM

-

SCHF
23.3%

Здравоохранение

URNM

-

SCHF
7.0%

Промышленность

URNM

-

SCHF
18.1%

Недвижимость

URNM

-

SCHF
2.0%

Технологии

URNM

-

SCHF
17.6%

Коммунальные услуги

URNM

-

SCHF
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

URNM vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNMSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
2.01

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.75

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.92

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

11.21

-8.79

URNM vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNM и SCHF

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-34.87%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.72%

-11.48%

-27.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-13.41%

-37.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-29.14%

-21.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.06%

0.00%

-31.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.10%

-7.37%

-10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.91%

2.98%

+12.93%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и SCHF

Sprott Uranium Miners ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.55%

7.00%

+11.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.19%

14.45%

+27.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.92%

16.68%

+36.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.60%

16.58%

+32.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.08%

17.24%

+29.84%

Сравнение комиссий URNM и SCHF

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и SCHF

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SCHF в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.93%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.01%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNM and SCHF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (18.55%) compared to SCHF (7.00%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs SCHF's -34.87%.

On 5-year performance, URNM leads with 15.11% vs 10.11% for SCHF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHF has been the lower-risk option at 7.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 15.11% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.93% for SCHF.

URNM is categorized as Uranium, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: Sprott and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор