PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с PICK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while PICK is a Materials fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, URNM returned 12.61%/yr vs 11.31%/yr for PICK. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URNM charges 0.85%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности URNM и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 26.76%.

URNM

1 день
0.53%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.53%
1 год
30.38%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

PICK

1 день
2.04%
1 месяц
3.45%
С начала года
26.76%
6 месяцев
32.91%
1 год
79.94%
3 года*
19.94%
5 лет*
11.31%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и PICK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-0.56%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		26.76%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%8.11%

Correlation

The correlation between URNM and PICK is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.55

The correlation between URNM and PICK has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URNM и PICK

Секторы
URNM
PICK

Энергетика

97.7%
0.0%

Сырьевые материалы

2.3%
96.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

URNM
97.7%
PICK
0.0%

Сырьевые материалы

URNM
2.3%
PICK
96.0%

Коммуникационные услуги

URNM

-

PICK

-

Потребительский циклический сектор

URNM

-

PICK

-

Потребительский защитный сектор

URNM

-

PICK
0.1%

Финансовые услуги

URNM

-

PICK
0.1%

Здравоохранение

URNM

-

PICK

-

Промышленность

URNM

-

PICK
3.1%

Недвижимость

URNM

-

PICK

-

Технологии

URNM

-

PICK
0.9%

Коммунальные услуги

URNM

-

PICK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Доходность на риск

URNM vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNMPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.63

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.10

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

4.00

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

15.40

-13.40

URNM vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа PICK равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNM и PICK

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-68.87%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.72%

-19.54%

-19.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-32.52%

-18.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-36.37%

-14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.02%

-5.59%

-29.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.09%

-24.08%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.78%

5.07%

+10.71%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и PICK

Sprott Uranium Miners ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.40%

13.70%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

25.93%

+15.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

29.74%

+22.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.58%

28.11%

+20.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.04%

28.46%

+18.58%

Сравнение комиссий URNM и PICK

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и PICK

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности PICK в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.27%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.19%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNM and PICK have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (17.40%) compared to PICK (13.70%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs PICK's -68.87%.

On 5-year performance, URNM leads with 12.61% vs 11.31% for PICK. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PICK has been the lower-risk option at 13.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 12.61% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.27% for PICK.

URNM is categorized as Uranium, while PICK is Materials. URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index, while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.39% for PICK.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор