PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с CLSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с CLSK

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while CLSK (CleanSpark, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, URNM returned 15.11%/yr vs -2.47%/yr for CLSK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URNM и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью 69.37%.

URNM

1 день
6.08%
1 месяц
-3.74%
С начала года
5.48%
6 месяцев
8.52%
1 год
38.31%
3 года*
22.36%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—

CLSK

1 день
4.00%
1 месяц
30.74%
С начала года
69.37%
6 месяцев
43.85%
1 год
84.30%
3 года*
64.08%
5 лет*
-2.47%
10 лет*
-5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и CLSK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		5.48%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%
CLSK
CleanSpark, Inc.		69.37%9.88%-16.50%440.69%-78.57%-67.23%442.99%-27.70%

Correlation

The correlation between URNM and CLSK is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.34

The correlation between URNM and CLSK shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

CleanSpark, Inc.

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с CLSK:
CLSK с MARACLSK с IRENCLSK с BTC-USDCLSK с RIOTCLSK с CIFRCLSK с MSTRCLSK с HUT

Доходность на риск

URNM vs. CLSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CLSK
Ранг доходности на риск CLSK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNMCLSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.95

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.76

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

1.31

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

2.17

+0.25

URNM vs. CLSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSK равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNM и CLSK

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и CLSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMCLSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-98.56%

+47.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.72%

-64.74%

+26.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-71.28%

+20.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-92.00%

+41.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.06%

-76.52%

+45.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.10%

-69.76%

+51.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.91%

38.99%

-23.08%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и CLSK

Текущая волатильность для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) составляет 18.55%, в то время как у CleanSpark, Inc. (CLSK) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что URNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMCLSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.55%

23.44%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.19%

62.85%

-20.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.92%

88.93%

-36.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.60%

100.80%

-52.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.08%

183.32%

-136.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и CLSK

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как CLSK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.01%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

URNM and CLSK have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSK has higher volatility (23.44%) compared to URNM (18.55%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs CLSK's -98.56%.

CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и CLSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор