PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с BWXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с BWXT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while BWXT (BWX Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, URNM returned 12.61%/yr vs 26.18%/yr for BWXT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URNM и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 12.23%.

URNM

1 день
0.53%
1 месяц
-12.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.53%
1 год
30.38%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

BWXT

1 день
-0.63%
1 месяц
-8.17%
С начала года
12.23%
6 месяцев
10.82%
1 год
40.89%
3 года*
43.24%
5 лет*
26.18%
10 лет*
20.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и BWXT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-0.56%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		12.23%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%5.60%

Correlation

The correlation between URNM and BWXT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.40

The correlation between URNM and BWXT shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

BWX Technologies, Inc.

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с CWBWXT с NOCBWXT с BYRNBWXT с TER

Доходность на риск

URNM vs. BWXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNMBWXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.92

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.51

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.79

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

4.04

-2.04

URNM vs. BWXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа BWXT равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNM и BWXT

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и BWXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMBWXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-47.88%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.72%

-23.14%

-15.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-32.87%

-17.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-32.87%

-17.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.02%

-18.75%

-16.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.09%

-13.17%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.78%

10.22%

+5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и BWXT

Sprott Uranium Miners ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMBWXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.40%

11.22%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

34.21%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

45.12%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.58%

33.05%

+15.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.04%

30.83%

+16.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и BWXT

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности BWXT в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.54%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.19%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNM and BWXT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (17.40%) compared to BWXT (11.22%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs BWXT's -47.88%.

BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и BWXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор