PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с BLOK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both exchange-traded funds - URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify. URNM is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past 5 years, URNM returned 12.61%/yr vs 11.50%/yr for BLOK. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. URNM charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности URNM и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 12.57%.

URNM

1 день
0.53%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.53%
1 год
30.38%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

BLOK

1 день
1.33%
1 месяц
2.06%
С начала года
12.57%
6 месяцев
5.60%
1 год
26.82%
3 года*
50.68%
5 лет*
11.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и BLOK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-0.56%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		12.57%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%3.48%

Correlation

The correlation between URNM and BLOK is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.47

The correlation between URNM and BLOK shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URNM и BLOK

Секторы
URNM
BLOK

Энергетика

97.7%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

59.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.7%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

29.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

URNM
97.7%
BLOK

-

Сырьевые материалы

URNM
2.3%
BLOK

-

Коммуникационные услуги

URNM

-

BLOK
3.3%

Потребительский циклический сектор

URNM

-

BLOK
6.3%

Потребительский защитный сектор

URNM

-

BLOK

-

Финансовые услуги

URNM

-

BLOK
59.2%

Здравоохранение

URNM

-

BLOK

-

Промышленность

URNM

-

BLOK
0.7%

Недвижимость

URNM

-

BLOK
0.0%

Технологии

URNM

-

BLOK
29.0%

Коммунальные услуги

URNM

-

BLOK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

Amplify Blockchain Technology ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

URNM vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNMBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.63

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.08

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.69

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

1.49

+0.51

URNM vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLOK равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNM и BLOK

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-73.33%

+22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.72%

-35.64%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-35.64%

-15.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-73.33%

+22.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.02%

-12.97%

-22.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.09%

-26.03%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.78%

16.41%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и BLOK

Sprott Uranium Miners ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.40%

13.34%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

30.02%

+11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

39.18%

+13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.58%

42.53%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.04%

39.05%

+7.99%

Сравнение комиссий URNM и BLOK

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и BLOK

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности BLOK в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.64%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.19%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNM and BLOK have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (17.40%) compared to BLOK (13.34%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs BLOK's -73.33%.

On 5-year performance, URNM leads with 12.61% vs 11.50% for BLOK. On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 13.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 12.61% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.64% for BLOK.

URNM is categorized as Uranium, while BLOK is Blockchain. They also come from different issuers: Sprott and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.70% for BLOK.

BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор