PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с BITQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - URNM is a Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, URNM returned 15.43%/yr vs 4.91%/yr for BITQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности URNM и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 37.93%.

URNM

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.82%
С начала года
11.22%
6 месяцев
4.99%
1 год
49.43%
3 года*
26.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
—

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и BITQ

2026 (YTD)20252024202320222021
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		11.22%40.78%-14.13%57.80%-11.86%19.01%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%18.00%46.97%246.83%-83.86%-7.06%

Correlation

The correlation between URNM and BITQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.44

The correlation between URNM and BITQ shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URNM и BITQ

Секторы
URNM
BITQ

Энергетика

97.4%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

67.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

28.1%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

URNM
97.4%
BITQ

-

Сырьевые материалы

URNM
2.6%
BITQ

-

Коммуникационные услуги

URNM

-

BITQ

-

Потребительский циклический сектор

URNM

-

BITQ
4.8%

Потребительский защитный сектор

URNM

-

BITQ

-

Финансовые услуги

URNM

-

BITQ
67.1%

Здравоохранение

URNM

-

BITQ

-

Промышленность

URNM

-

BITQ

-

Недвижимость

URNM

-

BITQ

-

Технологии

URNM

-

BITQ
28.1%

Коммунальные услуги

URNM

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

URNM vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNMBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.97

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.57

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.20

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

2.53

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNM vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITQ равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNMBITQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.97

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.07

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.07

+0.60

Просадки

Сравнение просадок URNM и BITQ

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-90.32%

+39.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.04%

-44.99%

+12.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-51.22%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-90.32%

+39.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.31%

-15.21%

-12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-52.77%

+34.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.81%

21.33%

-6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и BITQ

Sprott Uranium Miners ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) с волатильностью 14.24%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.06%

14.24%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.27%

42.58%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.44%

55.93%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.29%

67.18%

-18.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.89%

67.21%

-20.32%

Сравнение комиссий URNM и BITQ

И URNM, и BITQ имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и BITQ

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		2.86%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

URNM and BITQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.06%) compared to BITQ (14.24%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs BITQ's -90.32%.

On 5-year performance, URNM leads with 15.43% vs 4.91% for BITQ. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 14.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 15.43% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URNM and BITQ have the same expense ratio: 0.85% per year.

URNM has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.00% for BITQ.

URNM is categorized as Commodity Producers Equities, while BITQ is Technology Equities. URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index, while BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. They also come from different issuers: Sprott and Exchange Traded Concepts.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор