PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с BATT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с BATT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URNM (NorthShore Global Uranium Mining ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both Commodity Producers Equities funds. URNM is passively managed, while BATT is actively managed. Over the past 5 years, URNM returned 15.58%/yr vs 3.45%/yr for BATT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URNM charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for BATT.

Доходность

Сравнение доходности URNM и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 26.16%.

URNM

1 день
-5.94%
1 месяц
-7.38%
С начала года
11.97%
6 месяцев
10.07%
1 год
52.67%
3 года*
27.00%
5 лет*
15.58%
10 лет*
—

BATT

1 день
-1.64%
1 месяц
4.50%
С начала года
26.16%
6 месяцев
29.61%
1 год
103.56%
3 года*
14.36%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и BATT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		11.97%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		26.16%59.70%-13.93%-7.05%-32.25%16.52%44.43%9.68%

Correlation

The correlation between URNM and BATT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.51

The correlation between URNM and BATT shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URNM и BATT

Секторы
URNM
BATT

Энергетика

97.4%

-

Сырьевые материалы

2.6%
57.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

18.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

16.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

URNM
97.4%
BATT

-

Сырьевые материалы

URNM
2.6%
BATT
57.0%

Коммуникационные услуги

URNM

-

BATT
0.0%

Потребительский циклический сектор

URNM

-

BATT
18.9%

Потребительский защитный сектор

URNM

-

BATT

-

Финансовые услуги

URNM

-

BATT
0.0%

Здравоохранение

URNM

-

BATT

-

Промышленность

URNM

-

BATT
16.9%

Недвижимость

URNM

-

BATT

-

Технологии

URNM

-

BATT
5.6%

Коммунальные услуги

URNM

-

BATT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW

Доходность на риск

URNM vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNMBATTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
3.38

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.69

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.50

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

6.12

-4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

22.20

-18.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNM vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа BATT равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNMBATTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

3.38

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.12

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.01

+0.66

Просадки

Сравнение просадок URNM и BATT

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и BATT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-69.38%

+18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.04%

-17.03%

-15.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-47.65%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-61.98%

+11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.82%

-3.44%

-23.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-34.78%

+16.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.71%

4.68%

+10.03%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и BATT

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.19%

10.29%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.32%

24.67%

+15.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.69%

30.80%

+20.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.30%

29.57%

+18.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.90%

30.60%

+16.30%

Сравнение комиссий URNM и BATT

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BATT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и BATT

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности BATT в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.47%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.84%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNM and BATT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.19%) compared to BATT (10.29%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs BATT's -69.38%.

On 5-year performance, URNM leads with 15.58% vs 3.45% for BATT. On fees, BATT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BATT has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 15.58% return vs 3.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BATT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.47% for BATT.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.59% for BATT.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и BATT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор